撤单限制

由于国内各个交易所的规定，一个交易日内单个合约的改撤单次数不得超过500次，为了避免被交易所警告，我们可以在软件中设置撤单限制功能进行相应的下单限制。

撤单上限

图1

图2

图3

前端工具—>设置—>策略—>内盘撤单上限

请注意：

1.该功能只作用于策略，对单边无效

2.只适用于投机单，对保值单无限制作用

我们可以以交易所为单位，直接设置该交易所所有品种约期的合约进行限制

同样，我们可以具体指定某个约期的品种做单独限制

例如图1中第一行：只设置交易所，那任一郑商所的合约撤单超过10次后（如图2，鼠标放在合约上可显示当前撤单次数），策略（其中一条腿是郑商所合约）下单后都会被拒绝（图3拒绝信息）。

图1第二行，设置了i品种后，若策略包含i品种单腿超过撤单上限，则会被拒绝。

撤单限制组

图4

图5

如果客户使用我们TMS版本，我们可以在Backoffice里设置撤单限制组。

注：该功能对单边策略都有效，但是如果策略中的一条合约达到撤单限制，系统并不会拒绝整个策略，而是会拒绝掉该条达到撤单限制的合约，而造成策略单腿。

作用：如设定为同一组，则相关母账户内的所有交易账户都被同一撤单限制数限定

Backoffice—>交易上手限制—>撤单限制

参数设置和内盘撤单上限相同，其中多个撤单手数的参数，功能如下：

撤单手数= 500，撤单上限 = 10，则代表：最多允许撤10次手数>=500的单子。

同样也可以和内盘撤单上限设置一样，即撤单手数设置为0，撤单上限为450。则某合约任何手数的撤单次数超过450，都无法再下单（图5拒绝信息）。

设置逻辑：

只设置第一条：交易所SHFE，投机单，则SHFE下的所有合约所有约期的投机单都单独统计500次上限

只设置第二条：交易所+合约，投机单，则cu的所有约期单独的投机单统计450次上限

只设置第三条：交易所+合约+约期，投机单，则只有cu202002这个合约的投机单单独统计400次上限

如图同时设置三条，则代表cu202002的投机单上限是400次，cu其他约期（除了cu202002）投机单单独统计的上限是450次，SHFE其他合约（除了cu）投机单单独统计的上限是500次。